Setando o Foco de um componente:

A única maneira que funcionou sobre "setar o foco de um componente" foi através de JavaScript, através da seguinte função:

A função  passa como parametro o componente que desejamos setar o foco, nesse exemplo o componente é o Botão btnTeste.
Assim, o foco é feito após selecionar a caixa de texto textbox1

<script language="Javascript">
 function Foco(botao)
  {
    if(event.keyCode == 13)
    {
       event.cancelBubble = true;
          event.returnValue = false;
       document.getElementById(botao).click();   
    }
  }
  </script>

textbox1.Attributes.Add("onKeyDown", "SetaFoco('btnTeste');")